Spezialisten für illiquide Anlagen.
Die PRIIPs-Verordnung verlangt von jedem alternativen Investmentfonds, der nicht in der Lage ist, mindestens monatliche Zeitreihen bereitzustellen, sich selbst als hochriskant einzustufen. Unser innovativer Ansatz zur Preisermittlung illiquider Vermögenswerte ermöglicht es uns, konforme Risikokennzahlen für alternative Investmentfonds gemäß der PRIIPs-Verordnung (verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) zu berechnen und die Risiken realistisch und präzise abzubilden.
Die regulatorischen technischen Standards der PRIIPs-Verordnung erlauben ausdrücklich die Verwendung von Stellvertretern/Ersatzinstrumenten für die Preisbildung, d.h. ähnliche Produkte mit mindestens monatlich verfügbaren Marktdaten oder Portfolios aus mehreren Produkten, sogenannte Replikationsportfolios. Unser Ansatz besteht darin, umfangreiche, Algorithmen anzuwenden, um die geeignetste Mischung von Risikofaktoren abzuleiten und so einen passenden Stellvertreter für jeden alternativen Investmentfonds zu konstruieren.
Mit Fokus auf alternative Investmentfonds mit illiquiden Vermögenswerten sind wir Experten darin, Stellvertreter (Proxys) für alle Arten von Vermögenswerten zu erstellen. Unser Ansatz basiert auf der Berücksichtigung von Preis- oder Bewertungsänderungen des Produkts, potenziellen Erträgen, die durch Dritte generiert werden, Hebeleffekten im Produkt sowie der Struktur des Fonds.
